Система будет остановлена для регулярного обслуживания. Пожалуйста, сохраните рабочие данные и выйдите из системы.
Просмотр по автору "f8b52fa2-bc13-437e-be9a-469563e0a0be"
-
Constantinides, George M.; Czerwonko, Michal; Perrakis, Stylianos
(Financial Management, 2019)
In model-free out-of-sample tests, we find that the optimal portfo lio of a utility maximizing investor trading in the S&P500 Index, cash,
and index options bought at ask and written at bid prices stochas tically dominates ...